Особенности статистики, риск менеджемент и прочее на русском языке :)

1. У нас на сайте статистика торгового робота крайне усеченная, по большому счету ее можно игнорировать от слова совсем.

2. Особенности формирования просадки заключаются в следующем.
Основная стратегия робота - это скальпинг, поэтому а) каждый день в подавляющем числе случаев закрывается плюсом, так как большая часть сделок закрывается и б) часть сделок всегда находятся в подвешенном состоянии и как правило если их мгновенно закрыть здесь и сейчас, то будет минус.

В беттинг понятиях я бы всю эту форекс специфику описал следующим образом. У вас постоянно делаются ставки скажем на "кто выиграет лигу", то есть грубо говоря постоянно делаются долговременные ставки во время реального футбольного матча, к тому же таких лиг условно говоря десятки.

Допустим я сделал бэк ставку, то есть ставку ЗА на то, что Барселона выиграет Ла Лигу. Коэффициент скажем 3.0. А почему я сделал такую ставку?

Потому что я сейчас смотрю матч в лайве на трибунах и Барселона забила гол на 15ой минуте. Соответственно вероятность того, что Барселона выиграет Лигу чуть подросла. Добавьте сюда а) бешеную ликвидность рынка и то, что б) используя скальпинг (что-то вроде полувилки) я сразу после гола в течение одной секунды сделал ставку бэк, а потом кинул заявку в противоход на лэй по коэффициенту 2.995.

Пример специально утрирован, так как на Форексе из-за большой ликвидности и эффективности рынка работают числа с чуть ли не пятой точки после запятой. После забитого гола и очень быстрого размещения прямой ставки - на чемпионство Барселоны - и обратной - против ее чемпионства, но которая по идее вот-вот должна пройти, я уже в выгодной позиции - верно?

Теперь представьте, что по какой-то причине рынок таки не очень сильно отреагировал на этот гол и коэффициент на чемпионство как был 3.0, так и остался или даже увеличился. Тогда я как робот просто жду условно говоря правильной реакции рынка. Ведь все довольно в некоторой степени предсказуемо. Пройдет условно говоря несколько минут и шансы на то, что коэффициент на чемпионство Барселоны уменьшится - возрастут. Это логично.

В общем в таком случае время работает на меня и условно говоря 70-80%, что моя сделка закроется прибылью минутой позже, минутой раньше, не суть важно.

Но если учесть, что Барса может через минуту пропустить гол, либо вообще проиграть матч, то это безусловно отразится на моем счету и моя открытая ставка за победу Барселоны в чемпионате условно говоря зависнет не перекрытой...

Так вот я описал микроуровень. То есть скальпинг робот на форексе постоянно ищет какие-то корреляции и действует на опережение с последующим перекрытием сделки. Как и условный я на трибуне, который размещает ставку на победу Барселоны в Ла Лиге после забитого гола и мгновенно открывает обратную ставку в довольно оправданной надежде на ее скорое перекрытие.

А на макро уровне а) таких чемпионатов десятки б) даже если Барселона в этом примере проиграет матч, второй матч сведет вничью, все равно она претендент на чемпионство. К тому же в следующем матче я могу сделать аналогичную ставку на чемпионство Барселоны сидя на трибуне после забитого гола. Или если Барселона пропустит первой, могу сделать ставку лэй, то есть против ее чемпионства, так как после пропущенного года объективно, шансы на чемпионство Барселоны немного уменьшатся. Или смотреть за развитием событий и как-то реагировать после каждого гола и так далее.

3) Теперь посмотрим на отчет скальпинг робота на рынке Форекс 26го августа 2019 года: https://www.myfxbook.com/members/BetonFX/betonfx/3482793.

Эту статистику можно долго и нудно рассматривать, она многоплановая и нужна небольшое пособие, чтобы все объяснить, да и я не все параметры до конца понимаю :)

Смотрим пока на две вещи - не вдаваясь в детали.

Profit: $1703.20 (вверху в Stats) и Open Trades (внизу- в долларах) - $164.93.

Это две цифры постоянно меняются. Первая грубо говоря - прибыль от закрытых сделок. Это реальный счет на табло. Это ваши заработанные деньги. Вторая цифра - Open Trades - грубо говоря говорит нам о том, что будет если я сейчас закрою все открытые сделки.

То есть в итоге у нас всегда в активе - прибыль по закрытым сделкам и в пассиве всегда “нагадить” могут Open Trades.

Если все идет не очень хорошо, обязательства по Open Trades растут, но в какой-то критической момент риск менеджмент робота закрывает эти сделки с неким фиксированным убытком по своей внутренней логике, которую прописал разработчик.

Теперь вопрос на миллион долларов: а может ли быть так, что в какой-то момент времени эти убытки по не закрытым сделкам достигнут очень больших значений, вплоть до полного банкротства счета? Ответ - и да, и нет, рассмотрим поподробнее.

4) К счастью, разработчику удалось найти “древний” верифицированный счет этой скальпинг системы, но есть нюансы. Во-первых не понятно как менялась лотность. Другими словами на пальцах - на базовом счету https://www.myfxbook.com/members/BetonFX/betonfx/3482793, который мы блюдем как зеницу ока и который является что-то вроде витрины системы лотность равна 0.1, на вот этом “древнем” счете https://www.myfxbook.com/members/NILS520/nils520/2699264 лотность равняется сейчас 0.4, но нет информации и точного ответа как она менялась. Дело в том, что вы после покупки робота вы можете самостоятельно менять лотность хоть каждую минуту.

Грубо говоря. Установка значения лотности означает потенциальную максимальную просадку на очень большой дистанции. При базовой настройке лотности 0.1, рабочая просадка будет 10-15%, а максимальная, скажем за 1-2 года может достичь 25-30%.

И по отзывам разработчика львиная часть покупателей этого робота вообще сильно не заморачивались с рисками. Как правило покупатели ставят небольшой банк 500-1000 долларов, лотность делают 0.5-1 и в случае крупной просадки, просто докидывают деньги.

Поэтому учитывая что типичный покупатель, купил бота, закинул 800 долларов, поставил лотность 0.6 и просто смотрит себе чуть ли не каждый день на плюс скажем 3-4 процента к банку. Если вдруг пошла проигрышная серия и дело близится к слитию депозита, он просто докидывает сколько нужно, скажем 200-300 долларов. И все. Никаких заморочек!

Опять же - хорошо что есть хотя бы вот это: https://www.myfxbook.com/members/NILS520/nils520/2699264.

Тут я бы обратил конечно внимание на количество сделок - более 11К, на математическое ожидание прибыли в пипсах с каждого трейда - 3.6, на срок работы робота - порядка одного года - и отнес бы это к активам системы…Минусы тоже конечно же присутствуют, они связаны с просадкой.

5) Важный вопрос - в случае успеха и постоянных выигрышей, выгонит ли вас брокер или может как-то начнет ставить палки в колеса. Выражаясь букмекерским языком, он может вам давать заниженные коэффициенты и так далее.
Общий ответ, рекомендуемый нами брокер этого делать не станет, так как он условно говоря перекрывает ваши ставки и его задача, чтобы было больше клиентов, ведь он зарабатывает на спреде.

Я конечно не могу это детально подтвердить, мол если ты положишь миллион долларов и у тебя не будет проблем, я просто не знаю. Но у тех клиентов разработчика у кого реально 10-20К долларов проблем со снятием денег или какими-то скрытыми заморочками нет.