TSAR.UN.UTЭти ставки - часть различных внутренних моделей. Если к примеру модель А, модель Б, у них в целом ставки разные, но периодически пересекаются на одном событии, иногда на один исход, иногда на разные. Если убирать ставку на противоположный исход (или на тот же), то есть не допускать дублей, результаты будут хуже, проверено.
15 февраля 2017 в 09:24 · автор
eastern23Автор, но согласитесь, что ставки на противоположные исходы не могут быть обе валуйными если это не вилка. Как минимум одна из двух не выгодна. Поэтому одну из ставок лучше отмести, просто вы видимо не знаете какую.
15 февраля 2017 в 12:44 · аналитик
TSAR.UN.UTeastern23, могут. Каждая валуйная В СРЕДНЕМ, в рамках своей модели. Это распределённый валуй. Мне проще просто публиковать всё подряд, и тогда результат будет более предсказуемым, и больше совпадать с моими собственными результатами. Вы можете отметать, но это ваш выбор
15 февраля 2017 в 15:02 · автор
TSAR.UN.UTК тому же часто сами коэффициенты вилочны. Хотя и не было цели взять вилку. Скажем по пинку было 1.2% П1 1.94, потом через 3 часа 2% П2 2.25 (условно)
Грубо говоря нужно оставть только 0.8% примерно на П2, но заранее это знать невозможно, потому что первая ставка на 3 часа раньше. Если я оставлю первую ставку и отмету вторую, вместо итогового 0.8% на П2 я получу 1.2% на П1, и будет расхождение с моей собственной моделью
eastern23Про вилочные коэффициенты вопросов нет, они легко могут быть валуйными оба. Но когда вы, грубо говоря, ставите П1 за 1,9 по одной модели и П2 за 1,9 в том же матче по другой модели, и говорите что обе ставки "валуйные в среднем в рамках своей модели", это как-то неубедительно) По-моему факт в том, что одна из них точно не валуйная и одна из моделей на этой игре дала сбой. Я бы на вашем месте ставил ту, которую дала более прибыльная модель, или не ставил их вовсе, но точно не ставить обе. Ни в коем случае не хочу вас учить, ваша статистика говорит сама за себя. Просто мысли вслух)
15 февраля 2017 в 15:49 · аналитик
TSAR.UN.UTСтратегию я менять пока не собираюсь.. Просто объяснил, почему так а не иначе.
15 февраля 2017 в 16:23 · автор
kYcheraTSAR.UN.L, только маржа на длинной дистанции очень много съест, если будете часто брать в 2 стороны (без профита по вилке).
20 февраля 2017 в 09:41 · аналитик
38784
Отправка комментариев доступна только зарегистрированным пользователям.
Грубо говоря нужно оставть только 0.8% примерно на П2, но заранее это знать невозможно, потому что первая ставка на 3 часа раньше. Если я оставлю первую ставку и отмету вторую, вместо итогового 0.8% на П2 я получу 1.2% на П1, и будет расхождение с моей собственной моделью